作为投资交易策略的一种，“量化投资策略”是利用所构建的投资模型指导投资的一种技术手段，特别是对于一种能全自动交易的EA软件，其策略以及资金管理很大一部分决定了改EA软件的质量！
量化投资者对于投资模型的构建，一般情况下是在“现代金融学理论框架”下进行的，其主要包括：投资组合选择理论、有效市场理论、公司财务的MM理论、资本资期权定价理论、产定价理论、套利定价理论间。
量化投资者，在参与金融市场进行投资决策时，面临根本问题是买什么?买多少?其实，这问题本身就是一个投资组合的选择问题。现代金融学研究的出发点和落脚点都是，去试图量化和描述金融资产，以及金融资产的收益与风险之间的关系，而“收益和风险”很大程度上都是受“组合选择理论”影响的。
所以从投资组合角度，理解现代金融学和量化投资的理论基础，是非常有必要的。
均值-方差模型，是使用证券资产收益的均值和方差衡量证券的期望收益和风险，是前沿的、有效组合概念。
一个“单因子投资组合选择”模型，在估计证券资产收益的协方差和均值上，使用了单因子，这在很大程度上减少了所需要估计的参数的数量。1970年，出现了使用下半方差去描述风险的方法。
在数学上，均值是数据序列的一阶矩，方差便是二阶矩。按照这个思路想下去，使用“偏度”来描述，当“资产收益分布不对称情况”下的投资选择问题。采用与事先设定的目标收益的差距期望来度量风险，该这个方法，在动态投资组合管理中被经常使用。
真实的情况是量化投资市场中，更多存在着模糊不确定性。模糊集理论、模糊决策理论、模糊规划理论、可能性理论，为我们提供了一种有效方法，
可以用来研究模糊性问题。近年来，一些学者研究了模糊投资组合问题，例如半绝对偏差的模糊多目标投资组合模型，可以得到量化投资者在不同风险偏好下的投资组合。
加权投资组合选择问题。使用模糊层次分析法引入投资组合问题，并将其应用到股票配资实际情况当中。通过使用不同的模糊数形式，使用一种新的模糊投资组合模型。介于模糊收益率的基础之上，引入三阶矩偏度去描述收益率的分布不对称性。
基于“收益风险”框架，及该框架的一些模糊投资组合模型，并对它们进行了实证分析，采用模糊收益率的方法引入了量化投资者关于风险的主观态度，之所提出的模糊投资组合模型，其实是试图对量化投资者的行为进行分析。李婷等的研究了具有模糊收益，并也考虑了“交易成本”和“背景风险因素”的投资组合选择问题。
综上，无论是随机性，抑或是模糊性假设下的，关于“投资组合”选择的研究，基本都是有着这样一个思路：无论是金融产品的收益还是风险，都需要采用一定的方法进行度量，然后建立解决问题的策略。在对于金融产品本身的问题上，的确是缺少模糊性认识市场整体的量化方法，所以，我们应该更关注量子金融，给大家带来的全新视角。
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