这是经典的CTA策略, 类似布林线策略,做趋势行情,突破震荡区间买入,如果行情继续走就一直持有,直到做多跌破布林线中线,或者做空收盘涨过布林线中轨才会平仓.
特点
1 趋势交易
系统说明:
1 Aberration交易系统由Keith Fitschen于1986年发明,1993年Keith Fitschen将该系统商业化发布,自发布之日起,
该系统业绩一直名列前茅,在1997年、2001年、2005年已发布交易系统的业绩排名中该系统均排名前十。该交易系统的特点
是同时交易在8种不同的品种上,包括谷物、肉类、金属、能源、外汇、金融以及股指期货等。Aberration交易系统的交易频率
常常是每年交易某一品种3-4次,60%的时间都持有仓位,平均每笔交易持仓60天。它通过长线交易捕捉趋势来获取巨额利润。
2 那它如何来弥补亏损呢?因为它同时交易在多个不相关的市场,当某一品种损失时,另一品种可能获利。在一年的时间里,
总是有某一种或者多种品种能获得巨额利润。这些大的利润弥补了那些没趋势市场的小额亏损。Aberration交易系统对资金
进行组合管理,因此可以接受比较大的资金量。
功能
1 本策略主要核心思路是做大趋势核心思路是拿住大行情.
2 Aberration是一个通道突破系统,只不过其上下通道有波动率决定.
3 上下轨道的确定:
Aberration由三条通道线组成,其中中轨为一定周期的移动平均线(AveMa),上下轨为中轨的基础上下加减一定的价格标准差(StdValue),
就是我们熟知的布林线, 系统构造十分简洁优美.
具体计算过程如下:
(1) 计算中轨: AveMa = Average(Close[1],Length);
(2) 计算标准差: StdValue = StandardDev(Close[1],Length);
(3) 计算上轨: UpperBand = Avema+StdDevUp*StdValue; (StdDevUp为上轨参数)
(4) 计算下轨: LowerBand = Avema-StdDevDn*StdValue; (StdDevdn为下轨参数)
4 买卖条件:
多头: 收盘价格突破上轨做多开仓,跌破中轨离场;
空头: 收盘价格跌破下跪做空开仓,突破中轨离场;
5 策略框架逻辑清晰,可复用性强,可通过交互功能实盘运行时实时调试.
6 运行稳定,细节处理完善,支持多品种同时下单,可分别控制开仓量.
适合行情
1 大周期大趋势行情.
注意事项
1 策略最好是多品种,多市场同时运用,这样可以抵消亏损.
2 策略的各种参数可以根据自己对行情的理解来设置,可以盘中实时调整.
参数说明
1 Lots: 交易手数.
2 magics : 识别码.
3 Length : 移动平均线的长度
4 app_price : 移动平均线的应用价格
5 ma_method : 移动平均线的均线类型
6 StdDevUp : StdDevUp为上轨参数
7 StdDevDn : StdDevDn为下轨参数
8 slpoint : 策略止损
9 tppoint : 策略止盈
投资建议-风险警告
1 最好是个人经过模拟或者小实盘测试符合预期之后再用实盘运行.
2 本工具不保证未来一定会盈利.
3 在多个大趋势的品种上盈利比较客观.
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