如何正确理解自动交易系统（Expert Advisors）

如何正确理解自动交易系统（Expert Advisors）编程, 智能交易


EA不是圣杯, EA只是工具, 而圣杯是一个传说.
本贴这里不是给EA作广告，而是让大家对EA有个正确的认识，
本人曾在美国担任某软件公司CTO，目前回国任职于国外一大型软件公司亚洲区域高级技术经理。业余做外汇交易7年了，中间曾经爆仓3次，其间跟过别人的单，研究过无数国外论坛里面大虾们的交易经验，最后研究智能交易迄今已有近3年时间。在这里客观公正的对智能交易软件作一个说明，以便于投资者正确面对广告满天飞吹破牛皮的EA广告（不仅限于外汇交易系统，本文同样适用于其他投资的交易系统，如：股票、期货等）。
EA: 即 Expert Advisors，英文缩写EA，中文意思专家顾问，俗称智能交易系统。它是一种操盘软件，运行时可由电脑代替交易员下单，从而实现机器自动交易。所有的订单开仓平仓完全由电脑来完成，消除人工看盘下单的情绪影响（恐惧与贪婪）。可24小时连续运行，一般支持多货币交易。这段看起来像在给EA做广告，不过这确实是EA最合理的解释。EA最大的优点就是操作不像人工那样会受心理影响，且可以24小时连续交易。
EA是设计人根据自己的交易经验基于历史数据建立的一个模型，所以EA并不能预测未来，其理论基于市场行情是会重现历史的。 根据这一特性，ＥＡ就必须能适应可能出现的绝大部分情况，也就是说它必须能通过尽可能多的数据测试。其意思就是，如果通过一个月的测试，那么只能表示该EA可以在这个月类似的行情中盈利，通过1年的测试就只能代表适用于相似于当年的市场行情。所以我们在设计或选用EA时，通过测试的时间越长，其可靠性就越高。
那么我们怎样识别这些测试可靠性呢？对于MT4的平台来说，首先必须要有10年的测试结果（目前最多只有10年左右的历史数据，因为这个平台的诞生只有这么久的历史，大于此时间的宣传也是假的），其次，查看它的下单策略，不能只看根据资金增长提高下单仓位的测试，意思是说，1W初始资金下0.1手，盈利5000以后下的0.15手，这类测试的盈利结果缺陷是盈利有可能是在下重仓时实现的，不一定可以稳定盈利，且实际交易中你的盈利不会始终用于交易而是会有出金以规避资金安全风险的。另一种就是始终使用同一仓位建仓，只有这种结果可以说明盈利的稳定性。比如我们自己设计的EA，使用3个月数据优化后测试的结果1W初始金其盈利可以达到20W以上，3年的测试可以超过120W，但是根据10年使用固定仓位只有42W，根据资金加大仓位盈利接近400W。但是我们最后应该相信的应该是那个10年42W的结果。
最后，我们必须要看EA的在线交易情况，可以不用在乎是模拟仓还是真仓，如是国外软件由于隐私问题，不会提供真仓供参考的，且EA是机械交易所以区别不大，这点不像人工交易真仓模拟仓交易心态不同而结果相差很大，例外的是那种每次下单盈利不足15点平仓的软件（这类模拟仓与真仓可能会出现很大的差别，且平台商不同结果也会相差很大）。可供参考的在线交易时间不得低于3个月的实时交易数据（由于测试帐户有效期问题，很少长时间的模拟帐户），如果是模拟仓，一定要向软件商获取围观密码进入平台查看，网上报表（包括及时更新的第三方监管报表）可信度是有限的，因为对于程序开发人员来讲，要过滤一份报表中的亏损是轻而易举的事。
EA不是圣杯，EA同样存在未知风险。使用EA需要有基本的交易知识与经验，并不是一个完全不懂交易的人投入资金挂上EA就一定能够赚钱的。
EA建立的模型仍然是有限时间段已经发生过的交易行情变化规律，而外汇市场的变化是随机的。随时可能出现以前从没有的行情。再有EA是不能参考基本面的，虽然基本面反映在价格中，但EA感知基本面变化有很大的延迟，这点无论是基于波段操作或是对冲操作的EA都不可能解决好的，趋势操作的将显得更严重些。这就要求投资者尽量避开数据日交易，并且在突发事件时能正确处置当前持仓。比如我们的EA 发生的唯一一次大亏损就是09年11月27日的迪拜危机出现时。由于需要真实反映EA的交易情况，我们的EA在线交易是不做人工干预的。 有兴趣的朋友可以对比我们的真实帐户，当时我发现这个行情时，就进行了重仓交易而盈利，而没有干预EA的交易。但如果我们在自己的真仓交易中就需要将这种方向反了的单果断平掉，而这就需要你有一定的交易经验了，因为这需要你能判断行情的真假。
EA不是圣杯，但一定存在相对能盈利的EA。真正的EA一定是通过了足够长时间的交易行情检验，克服了人性的弱点。
一个优秀的交易员，都是严格按照一个规则执行交易的。要做到这点必须经过长时间的磨练与实践经验的积累，这就相当于EA使用足够时间验证一样。使用EA辅助交易就相当于适应了之前已经出现过的行情变化，且EA是不带感情严格执行的，所以它克服了人性的弱点。EA经过电脑使用大量数据优化了交易规则，这点是人工不能做到的，任何一个交易员的人工交易方法事实上都很难不通过优化而直接通过这种测试（这也是为什么90%以上的投资者最后亏损的原因之一）。此时有人会问，那他们怎么仍然能保持总体的盈利而不亏损呢？呵呵，这里有句武侠小说里面的话最能解释这个问题，那就是“人剑合一”，优秀的交易员在长期的交易过程中已经融入了市场行情，已经达到了“心中无剑”的最高境界。而我们大多数投资者是手里拿着一把双刃剑在乱砍，偶尔砍中敌人，但自己也很难全身而退。